국민연금공단은 김호식 이사장과 오성근 기금운용본부장 등 기금운용책임자들이참석한 가운데 이날 서울 여의도 HFG빌딩의 한 음식점에서 올해 기금운용현황 및 현안과 관련한 기자간담회를 갖고 이 같은 기금운용 방향을 설명했다.
국민연금은 기금자산의 안정적 증식을 통한 자산의 실질 가치를 보존하는 것을 최우선 과제로 설정하고 이를 위해 단기적으로 투자위험이 높지만, 장기투자로 운용성과를 제고할 수 있는 자산에 투자를 확대하기로 했다고 말했다.
또 국내시장 투자비중을 줄이고 해외 유망자산에 대한 투자를 확대하며, 외부 전문가를 활용한 위탁투자를 확대해 수익률을 높이고 의사결정 집중화에 따른 위험을 분산하기로 했다고 말했다.
중기자산배분계획에 따라 국민연금은 2008년 말 250조원으로 예상되는 전체 기금의 17%±5.0%를 국내주식에, 6.8%±1.5%를 해외주식에, 66.4%±6.5%는 국내채권에,6.9%±1.5%는 해외채권에, 2.9%±2.0%는 대체투자에 투자한다는 목표를 세워놓고 있다.
국민연금은 하지만 기금자산의 안정적 가치증식을 위해 채권투자비중을 현재의 80%에서 2012년까지 50%로 낮추는 대신 주식과 대체투자, 해외투자를 확대하기로 하고, 2012년에 약 415조원으로 예상되는 기금을 국내주식에 20% 이상, 해외주식에 10% 이상, 대체투자에 10% 미만을 각각 투자할 계획이라고 말했다.
국민연금은 아울러 올해부터 향후 10년간 총 20조원을 투입해 한국석유공사, 한국가스공사, 대한광업진흥공사 등 3개 공기업이 참여하는 석유, 가스, 광물개발사업에 투자하기로 했다고 말했다.
국민연금은 해외자원개발 투자는 투자대상 다변화의 일환으로 광물이 실제로 산출되고 있는 생산광구를 매입하거나 생산광구를 보유한 해외기업을 인수하는 형태로이뤄질 것이라고 덧붙였다.
한편 2007년 12월 말 현재 국민연금기금의 국내채권 운용규모는 158조원이며, 이 가운데 약 8조원은 위탁운용하고 있다.
또 국내주식 운용규모는 33조원이며, 이 중에서 약 17조8천억원은 외부 운용사의 전문성을 활용해 위탁운용하고 있다.
대체투자 규모는 4조8천억원에 이르며, 2008년에는 2조원을 추가로 투자할 계획이다.
국민연금의 해외채권 직접투자 규모는 15조1천억원이며, 미국 국채 비중이 압도적으로 높다. 해외채권 위탁운용 규모는 2조3천억원으로 전략적 제휴기관인 세계은행, 크레딧스위스자산운용, 모간스탠리자산운용 이외에 4개의 위탁운용사를 통해 운용하고 있다.
해외주식 운용규모는 5조4천억원이며 모두 위탁운용하고 있다. 2008년말 해외주식 목표 운용규모는 약 17조원으로, 올해 안에 약 11조6천억원이 추가로 투자될 계획이다.